逆價差原因、逆價差原因、逆價差查詢在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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逆價差和價差出現原因：價差是指期貨跟加權指數間的點數差距，而期貨點數低於加權指數則稱為逆價差。逆價差出現原因是『預期』後市下跌，投資人在期貨做空單避險，導致 ...

會這樣說是因為期貨價格還是以現貨價格為依歸，只是有時候期貨價格比較高，有時候現貨比較低。沒有固定的，都是會有變動的。所以我們要明白，當期貨價格比 ...

意義. 1. 指數現貨－指數期貨 ; 願意付出比現貨更高的價格，交易期貨契約，它的涵義是後市看好。 3. 「逆價差」是期貨小於其標的現貨之價差，它代表期貨交易人， ; 轉為逆 ...

一般而言，金融期貨因為有利息成本，反映在期貨上，大部分呈現逆價差，一般商品期貨其倉儲成本、資金成本不同，大部分呈現正價差，因此有言「期貨為現貨的 ...

之後，逆價差(backwardation) 即為正價差的反面，此狀態下期貨價格. 低於現貨價格。 ... 此結果的原因有三，第一為買賣價差，第二為現貨的交易速度較期貨慢，.

當台指期價格高於現貨時，稱為「正價差」，反之為「逆價差」。可注意到台指期長期是處於逆價差，一是因為低利環境使持有期貨的成本較大(無法拿股利)，造成期貨的理論 ...

在期指中，正價差及逆價差的幅度高低，是預判後市的重要指標。當出現正價差時，代表未來行情看好；反之若出現逆價差時，顯示未來趨於保守，因此進軍期指 ...

例如：當TAIMEX為正價差時，而SIMEX為逆價差，市場投資人即可從事賣出(short)TAIMEX、同時買進(long) SIMEX之價差交易動作。 (註)正價差：期貨價格大於現貨價格；逆 ...

投資者可以根據這一信息調整其投資組合，減少相關商品的持倉或甚至進行空頭交易，以利用預期的價格下跌。其次，逆價差可以提供關於市場供需平衡的預測。